策略观摩:周线反转
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自2012年以来,我交易团队开发了多批量化策略。
以下为周线反转组合。(仅供观摩,禁止跟单)
收 益 指 标
(截止2021年9月14日22:00)
盈 亏 曲 线
(截止2021年9月14日22:00)
品 种 组 合
持仓变动:
本周开盘时(9月10日21:00),仅焦炭和沥青有成交,其他品种持仓不变。
品 种 与 数 量
信号说明:
箭头向下即卖出,紫色为卖开,黄色为卖平;
箭头向上即买入,紫色为买平,黄色为买开。
沪铝*8手
焦炭*1手 (本周开盘多翻空)
PTA*10手
沪铜*2手
郑棉*4手
沥青*10手 (本周开盘空翻多)
乙烯*2手
沪胶*1手
策 略 说 明
1)周K线反转策略,永久持仓,非多即空;
2)无参数、无优化,无未来函数或偷价;
3)仅在周线开盘时判断方向,或出现交易信号;(多为周五21:00)
4)品种及数量固定,即: 沪铝8,焦炭1,PTA10,沪铜1,棉花4,沥青10,乙烯2,沪胶1;
5)适用资金规模:100万起。
6)使用指数合约代替主力合约计算的说明:
本策略组合持仓周期相对较长,按照TB量化平台的惯常做法,须采用指数合约(即同品种的所有合约的加权平均)作为触发价格和盈亏计算的依据,本组合的各品种价格及盈亏等均采用指数计算,其与主力的价格变动情况高度相似。
7)严正声明
本策略组合将定期更新有关信息,仅供初学者观摩和探讨程序化交易,任何个人和机构,不得以本策略组合的持仓等信息作为实盘账户的买卖参考,否则,风险自担。